Что для этого нужно?

1) Программа для съемки того, что происходит на экране.
Тут много вариантов, но, по-моему, оптимальная программа Snagit. Она позволяет снимать лишь часть экрана, а не весь экран целитком, да и материал итоговый вЕсит не много. Только вот звук не записывается.
2) Программа для монтажа.
Вариантов также великое множество. Но можно обойтись и стандартным (до нЕльзя простым) Windows Movie Maker. Хотя тоже хороший вариант Vegas Pro.